Для появления подтверждения о закрытии браузера при активных закачках необходимо открыть страницу скрытых настроек firefox. Для этого в строке ввода адреса вводим:
about:config
Находим пункт
browser.download.manager.quitBehavior
И присваиваем ему значение 2 (по умолчанию должно стоять 0).
Готово. Очень помогает, если забываешь о том, что есть активная загрузка с файлообменника.